La finance est un secteur très complexe et largement sophistiqué. Pour mieux la maîtriser, il faut avoir des aptitudes plus avancées. C’est pour cette raison que l’ingénierie financière existe. Le spécialiste de cette dernière, étant « ingénieur financier », est un acteur intellectuel et technique capable de fournir des outils de pointe pour comprendre et agir dans l’univers dynamique de la finance. Bon nombre d’institutions et d’organismes font appel à ces spécialistes pour avoir des appuis techniques dans le cadre de leurs activités. Il peut s’agir d’une banque, d’un établissement financier ou d’une société d’assurance.
Le métier d'ingénieur financier, c’est quoi ?
Un ingénieur financier est un grand spécialiste de la banque et de la finance. C’est également un concepteur et modélisateur mathématique qui se focalise sur le secteur bancaire et financier. En raison de ses connaissances très avancées en la matière, un ingénieur financier peut réaliser et effectuer des études de marché ou mettre au point et établir des modèles de simulation et de prévision. Ce dernier peut aussi effectuer des estimations des valeurs des entreprises ou encore établir des introductions d’entreprise en bourse. De même, il peut concevoir des recommandations de cession d’actifs et établir des business plans. Il aide également à identifier et cadrer les risques financiers d’une entreprise tout en identifiant des opportunités d’investissement. Ils peuvent également donner des assistances techniques aux professionnels et aux entreprises, mais aussi rédiger et publier des notes conjoncturelles et prospecter des marchés. De même, il aide à concevoir des modèles mathématiques dans des systèmes d’informations et pour des acteurs de marchés et aussi d’élaborer des systèmes de contrôle financier et d’évaluation des avoirs. Dans ce même contexte, il peut aussi cadrer le financement des entreprises et d'autres organismes (publics ou privés). Le métier d’ingénieur financier relève une multitude de nombres tâches qui exigent une haute technicité. Il existe un site qui peut vous donner plus d’informations et de données sur les propos descriptifs concernant ce métier. Sur ce site, vous pouvez obtenir des détails plus poussés et largement décortiqués.
Métier d’ingénieur financier, un métier de modélisateur mathématique financier
Dans le cadre de ses missions, un ingénieur financier utilise beaucoup d’outils mathématiques, allant de l’algèbre jusqu’à la statistique et la probabilité. En effet, en tant que modélisateur mathématique, un ingénieur financier possède une connaissance plus poussée en analyse quantitative. En principe, l’économétrie figure aussi parmi les techniques pionnières d’un ingénieur financier. Il s’agit d’une science qui fait recours à l’utilisation des mathématiques pour effectuer des analyses économiques. Un ingénieur financier est donc un modélisateur mathématique.
Suivant cette optique, il utilise des outils quantitatifs de pointe et avancés comme les méthodes d’analyse univariée des séries temporelles (ARIMA, lissage exponentiel, filtre HP, SARIMA, etc.). Il en est de même pour la modélisation multivariée telle que le vecteur autorégressif (VAR) et le modèle vectoriel de correction d’erreurs (VECM). Il est aussi possible d’utiliser les régressions logit et probit ou aussi la régression autorégressive à retards échelonnés (ARDL). Des outils d’analyses matricielles (algébriques) ainsi que les modèles ARCH et GARCH peuvent aussi aider. Dans tous les cas, divers tests statistiques pour vérifier des hypothèses pratiques (Test de khi-deux, test de Johansen, test de causalité de Granger, test de Chow, test d'uniformité, etc.) peuvent aussi être employés.
Généralités sur les secteurs de travail des ingénieurs financiers
Un ingénieur financier peut travailler dans plusieurs organismes qui peuvent être privés ou publics. Il peut aussi travailler pour son propre compte en tant que consultant dans une entreprise ou dans un établissement financier. Mais, dans la généralité des cas, un ingénieur financier travaille souvent dans des salles de marché ou dans des banques. Les sociétés de bourse font souvent appel à des ingénieurs de la finance pour cadrer et appuyer leurs stratégies financières.
Dans le domaine du secteur public, les ingénieurs financiers peuvent travailler comme conseiller auprès des ministères ou d’autres institutions d’intérêt public. Ils ont également les compétences requises pour effectuer des missions relatives aux prévisions et aux projections. Dans tous ces cadres de fonctions, un élève ingénieur financier est donc nourri de plein de stages de formation professionnelle. Il est également soumis à plusieurs épreuves pratiques afin qu’il puisse avoir les qualités nécessaires pour faire de lui un vrai génie de la finance.
Sachez que, depuis la crise des subprimes de 2008, le domaine de l'ingénierie financière a connu un essor sans précédent. Et, de plus, ce métier figure parmi les métiers qui sont les plus rémunérés au niveau du marché de l'emploi.
Les savoirs et les aptitudes des ingénieurs financiers
Faire le métier d’un ingénieur financier exige un certain niveau de polyvalence. Il ne s’agit pas de tout maîtriser, mais d’avoir des notions et des initiations dans des domaines variés. Notamment ceux qui ont une relation, directe ou non, sur le secteur de la finance. Ainsi, à part les mathématiques et l’économie, un ingénieur financier possède aussi des notions. Ela concerne le droit commercial et le droit économique ou le risk management ou gestion des risques. Il doit aussi être capable de faire de la comptabilité générale et la gestion de portefeuille, mais aussi en droit et réglementation bancaire. Un ingénieur de ce genre doit aussi pouvoir faire une veille informationnelle et concurrentielle, ou encore une modélisation économétrique.